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期货CTA:顾问代理的策略

2024-05-21 10:47分类:期货怎么炒 阅读:

 

CTA策略,也称为商品交易顾问策略或管理期货策略,是一种通过期货期权等衍生品在市场上进行做多、做空或多空双向的投资操作,利用期货价格变动趋势获利的投资策略。
 

CTA策略的历史可以追溯到1965年,当时投资品种仅限于商品期货。随着全球金融期货的广泛而深入的发展,CTA策略逐渐将其投资领域扩展到了债券期货、股指期货、贵金属期货、能源期货以及农产品期货等几乎所有期货品种。CTA策略可以作为资产配置的一部分,有助于降低整体投资组合的风险,并提高收益的稳定性。同时,它还能在市场下跌时取得正收益,因此可以作为一种有效的风险对冲工具。此外,CTA策略还可以利用不同市场、不同合约之间的价格差异进行套利交易,从而获取稳定的收益。

 
在我国,初期对于CTA策略的认知停留在传统基本面和技术面分析这一层。然而,随着2010年股指期货的推出以及海外金融人才的回归,以及量化逐步应用至私募基金投资领域,以股指期货为主要交易品种的量化CTA策略开始盛行。此后,由于2015年股灾的降临,股指期货开仓受到强力约束,CTA策略被迫将策略重心转移至商品期货市场,从此确立了国内CTA策略管理人以商品期货为主,其他期货品种为辅的策略基调。
 

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本文标签: CTA    
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